経験の棚卸し パターン認識とシステム財産

当ブログは経験の棚卸しのつもりで書いています。ノートを取り、自分自身の糧とすることも可能だったのですが、どうせ労力を伴うものならばブログで公開して何か得られるものがあるのではないか、そう考えて今まで継続しています。いわゆるオープンソースの考えです。

公開するメリットは、自分自身の頭の中で整理されてアウトプットされること、また、読者の方々と交流をすることでさらにアイデアのブラッシュアップができることです。ノートだと字が汚いので、読みやすい活字体になっていたほうが断然いいですからね。

そして、あまり人に教えたくない非公開の部分、いわゆるエッジですが、これもそれほどあるわけではありません。ほんの隠し味程度というところでしょうか。こういうのは人それぞれお持ちでしょうし、性格によるものもありますので、知ったところで大した意味はありません。なので、ここに載ってあることがほぼ全てというところでしょうか。

デメリットは、アウトプットしたところで意外と読み返さないということでしょうか。検索して自分のブログに行き当たり、ああなるほど。と思うときもあるので、人間の記憶なんて当てにならないものです。経験なんてそんなものなのかもしれません。

さて、本日書きたかったことは2点。

1、パターン認識は思ったよりもうまくワークしないということ。時間によるパターンは将来もアノマリー(癖)として残ると考えているのですが、成績はよくないです。バックテスト成績がよくても、フォワードテスト(リアルタイムデータを使ってつもり売買をすること)ではほぼランダムに近い成績です。読みが簡単だからなのか、もっと大きなノイズがあるからマスキングされているのか、ということだと思うのですが、正確な理由はわかりません。AI要素を取り入れてもいいのかなとも思いますが、元のロジックが大したものではないと、いくらAIを入れてもよくならないものなので、パターン認識を外すという戦略がいいのかなとも思っています。今後の課題です。

逆に、トレンド追従やブレイクアウト型はけっこう信頼できます。やはり点よりも線形要素を取り入れたほうが堅牢であるというところでしょうか。そうなると面(3次元)は更に再現性高いのかもしれませんね。研究する価値はありそうです。

2、トレーディングシステムの形として完成させておくこと

フォワードテストが何よりも肝心です。今、この時点から将来にうまく機能するかどうかのテストです。トレーディングシステムの形として残して置かなければ、そのテストすらできません。そして、その成績がプラスになっているかどうかが重要です。意図したロジックできちんと動いているかどうかも重要です。これこそがシステムトレーダーの蓄積であり、財産であると思っています。残念ながら、私はここを整備しておらず、反省の意味を込めて書いています。

けっこう成績がよくないんですよね。巷に見るトレーディングシステムの損益曲線には程遠いです。(というか、めちゃいい曲線でそのまま儲かるのであればだれも苦労しないです。)でも、汚い損益曲線はそれが事実ということで受け入れて、その積み重ねでしかないのかなとも思っています。

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