経済指標発表時間変更とバックテストの影響

2007年1月より、経済指標の一つである機械受注統計の発表時間が午後2時から午前8時50分に変更されました。機械受注統計は日本経済の方向性を占う上での重要な指標の一つでありますので、相場に対するインパクトは大きいです。2007年1月は既に昔のことですから、システムトレーダーにとって覚えておくべきことは、その時期を境に午後2時前後の価格動向を利用したシステムは使えなくなっていたかもしれないということです。

また、午前8時50分への変更は株式市場開始前に発表されることから市場への影響力は少なくなるという考えもありますが、シンガポール取引所の日経225先物はその時間も取り引きされておりインパクトを推し量る上でも貴重なデータとなります。マクロ経済に注意を向けることでこのようなアイデアを得ることができるのはシステムトレーダーの利点であり、この時間帯の価格動向を詳しく調べることにより、より深くマーケットの分析ができることだと思われます。