ポートフォリオの分散化

分散化のメリット

損益がトントンくらいのシステムがあったとしても他のシステムと比較して相関を低くさせるものであれば、システムとしてポートフォリオに組み込むメリットがあるといえます。ただし、主軸のシステムが不在では意味がありません。主軸システムが右肩上がりであると仮定してその凹凸を小さくするように補完する形でリスクを減らしていくべきだということです。この「主軸システム」という単語はシステムのポートフォリオとみなしてもらって構いません。

主軸システム
diversification_merit1

補完システム
diversification_merit2

合成システム
diversification_merit3

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。