気まぐれトレーディングの失敗
システムトレーダーが気をつけなければいけないのは、気まぐれでのトレーディングです。気まぐれトレーディングの行動そのものは悪くないのですが、エントリーを行う前には必ずそのプランをイメージしておかなくてはいけません。プランニ…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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運
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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トレーディングシステムの継続運用
自己開発や他者開発に限らず、世の中には無数のトレーディングシステムが存在します。そのうちの幾つかをピックアップして自分のポートフォリオにて運用するとした際、実は最も困難なのはそのトレーディングシステムを実行し続けることな…
現代投資理論とグローバル投資
優秀な運用マネジャーの選別
アクティブ運用のマネジャーは（集団全体で）超過リターンを獲得することができず、リスク調整後リターンであるアルファは平均的にゼロに収束すると以前から言われているのですが、誤解を恐れずに言うとそれはあくまで平均の話であって、…
市場の動向とマーケット解説
マーケットのアルファとベータ
前回、マーケットの動きを相殺するように仕組むヘッジ手法であるベータ・ニュートラルの解説をしました。ベータ・ニュートラルはヘッジファンドの代表的な手法の一つでもあり、これらマーケットニュートラル型のヘッジファンドの特徴は株…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
運用哲学と投資戦略
運用哲学と投資戦略をA4一枚にまとめることで自分の投資戦略がより明確になり、それに合わせて自分の投資方針に合わないトレードを回避することも可能です。運用哲学は企業理念と同じ意味を持ち、投資行動のビジョンを示します。過去に…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
ペーパートレードの方法論
ペーパートレードは、実弾投資をする直前段階のみで有効であり、ダラダラと机上のトレーディングを繰り返しているだけでは全く意味がありません。例えば、○月○日に実運用を開始すると計画し、そのためには期日までのペーパートレードで…
