モデル構築の土台

2012.07.05 システック

数理モデル構築とシステムトレードの基本（パターン発見）は似ています。しかし、これまで学校で習ってきたような訓練とは基本的な考えが違うということを理解しておくべきです。例えば、y=5xという計算式があるとしましょう。x=2…

イレギュラーアクション

2012.07.03 システック

テクニカル分析ツールは殆どが役に立たないと思われていますが、行動ファイナンスと結び付くことで非常に味わい深いツールとなります。代表的なのが移動平均線です。移動平均線の中にも指数平滑移動平均や加重平均等色々な計算方法での移…

2012.05.31 システック

イエール大学のシラー教授は、S&Pケース・シラー住宅価格指数の考案者として有名で、理論構築に重点を置いた研究姿勢の持ち主です。正しい理論により、経済の発展に貢献しようとする姿勢は、研究家としては全うなスタイルであ…

2012.05.18 システック

世界の株式相場が急速に冷え込んでいます。ギリシャのユーロ離脱懸念が背景にあり、昨晩の5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数が大幅に悪化したことで、17日のNYダウは売り込まれました。それと連動して本日、ハンセン指数、上海…

2012.05.11 システック

全く取引のない銘柄を参考例にとってもよいですし、ただ単に運用資金が豊富にあると考えてもよいのですが、あるトレーダーがマーケットにインパクトを与えることができると仮定します。このとき、買いの方向に影響を与えられると判断し…

2012.05.09 システック

先物取引はゼロサムゲームだと言われています。仮に理論値が上昇していても、市場で売買する者は常に買いと売りで対となり、最終的に全て反対売買で決済しますので、全体でのトータル損益は常にゼロとなるからです。株式はゼロサムゲーム…