インドの株価指数
SENSEX30は、ボンベイ証券取引所に上場される30種の銘柄からなる株価指数で日経の夕刊でもお馴染みです。時価総額加重平均で算出されます。インドという国はアジアの新興国を代表する指標ですが、指数連動型の銘柄を日本からト…
市場の動向とマーケット解説
SENSEX30は、ボンベイ証券取引所に上場される30種の銘柄からなる株価指数で日経の夕刊でもお馴染みです。時価総額加重平均で算出されます。インドという国はアジアの新興国を代表する指標ですが、指数連動型の銘柄を日本からト…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
本日は8月31日です。夏休みの宿題はお済でしょうか? バックテスト用データを整理するとして、流動性すなわち出来高が多い銘柄はデータの質が良いというのは当然なのですが、それはデータを形成するのに出来高が多いほうが市場実勢を…
市場の動向とマーケット解説
株価指数先物の最終取引日が近付いてきました。日経225先物の9月限の最終取引日は9月8日(木曜)ですので注意して下さい。制度上は、3の倍数月である3月、6月、9月、12月の第2金曜日の前日までとなっております。2011年…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
主に米国の株価指数先物や商品先物の特徴ですが、パニック売り、パニック買いがレギュラーセッションで起こることがよくあります。基本的に%で下落・上昇率を調べればはっきりするわけですが、その後オーバーナイトセッションである程度…
市場の動向とマーケット解説
投資=株を買う、という公式が成り立つ以上、機関投資家の上昇局面や下落局面での売買行動は違ってきます。 ・下落相場は早い。 損切りルールがありますので更に下落は加速します。「投売り」という言葉があるくらいです。また、定時ミ…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
主に裁定取引として使われる手法で、株価指数との乖離をプログラムで計算し、ある一定基準を満たすと自動的に裁定を促すように大型のバスケット注文を出します。価格を大きく動かすような注文が入りますので、ブラックマンデーの原因では…