売買ルールの対称性
熟練したシステムトレーダーは売買ルールを対称にしている方が多いです。売りと買いは根本的に違うというのは紛れもない事実でパラメーターを売買方向で変えてもよいとは思うのですが、売りと買いで最もうまく機能する数値を探し出すとい…
熟練したシステムトレーダーは売買ルールを対称にしている方が多いです。売りと買いは根本的に違うというのは紛れもない事実でパラメーターを売買方向で変えてもよいとは思うのですが、売りと買いで最もうまく機能する数値を探し出すとい…
トレーディングシステムのリスク・リワード・レシオというのは、システムに対するリスク(可能損失額)とリワード(可能利益額)の比率を意味しますが、ボラティリティ等のように明確な定義は曖昧です。これは、リスク・リワード・レシオ…
計算式で得られた結果が端数のときの丸め方について、具体的に、EミニS&P先物で考えてみます。 始値 高値 安値 終値 1112.00 1112.75 1112.00 1112.25 例えば、この四本値のピボットポ…
逆張りタイプかオシレーター系のシステムを用いる場合、特に、日中にロスカットを置かないようにすると勝てる可能性が高くなります。ただし、これは本当に気休めみたいなもの(=セオリーに反する)で相場が動くと多額の損失が発生します…
アメリカのナスダック100指数先物ミニ(E-mini NASDAQ-100 Futures)を紹介します。日中でもよく動くのでデイトレード対象銘柄です。数値が少し違うことでお気づきの方もいることかと思いますが、よくニュー…
統計的手法がうまく機能しないというのは、言わばシステムトレードで勝つことができないときというのと同じ状況なわけですが、このような時のマーケットは決まって同じような性格を持っています。 方向性の定まらないマーケット 結局、…