トレーディングシステムの資産配分
伝統的な株式ポートフォリオでは、パフォーマンスの約８５％が資産配分で決まるとのことが指摘されています。将来は不確実なので、少数のトレーディングシステムの運用で勝てるとは限りません。ですから、実際の運用を行うためには複数シ…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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トレーディングシステム
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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トレーディングシステム with フローチャート
プログラムを組む前にフローチャートを作成するというのはプログラマーにとっては基本の作業となります。事前にフローチャートを作成するのは一見、無駄な作業のようにも思えますが、複雑なロジックの場合、試行錯誤で組み込んで行くより…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
最適化の罠
最適化をしてはいけないとトレーディングシステム関連の本にはよく書かれてあります。過剰な最適化はもちろんしてはいけないと思いますが、最適な数値を探し出すことはするべきであるとも思います。あるシステムで、Topix先物ではう…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
自動売買の基本原理
自動売買の原理というのは、リアルタイムデータを取り込んでトレーディングシステムにデータを渡して計算させ、何らかの結果が得られるとその結果に応じてブローカーを通して発注させるという処理を自動で行う仕組みです。ブローカーが提…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
ロバストネス追求のためのルール鏡像化
強気相場と弱気相場は違うというのは当然の話であり、買いと売りは構造的にも違います。特に株式の売りの場合は銘柄により規制もありますので、買いと売りは表裏一体の関係にあるとは言い難くなっています。 どんな状況にも耐えうるトレ…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
CPPIポートフォリオ戦略
Constant Proportion Portfolio Insurance（CPPI）ポートフォリオ戦略は、ポートフォリオを構築する上で、リスクを抑えてかつリターンを追及するという曲線を描きます。ポートフォリオインシ…
