バックテスト検証ソフト或いはチャートソフト間では、同一商品であってもデータが違うという現象が生じます。この要因は、大きく分けて「データ取得時間の相違」と「データ算出ロジックの違い」にあるような気がします。  データ取得時…

複数のトレーディングシステムを合理的に運用するためにはどのような方法があるでしょうか。各システムが金融原資産であると仮定し、現代ポートフォリオ理論に基づいて最適な組み合わせを算出するのがその一つの解決策です。 まず、単純…

【トレーディングシステムで儲けを残したい】 トレーディングシステムが機能しなくなったとき、当然そのトレーディングシステムをストップするわけですが、ストップするときにはトレーディングシステムによって得られた利益を残しておき…

ヘッジファンド等の運用主体の金融機関やクォンツトレーダーは市場の上下を単純に見ているわけではなく、常に市場の非効率性に目を向けています。システムトレードも、その収益源泉は市場の非効率性であり、統計学モデルを利用したトレー…

トレーディングシステムが強みを発揮するのは、どんな状況でも決められたルールに従ってエントリーとエグジットを繰り返していくところです。淡々と、粛々と、着実に任務をこなし、条件が合えば取引を繰り返すだけです。これはコンピュー…

自分のトレーディングスタイルがどのスタイルに当てはまるのかを確認することは、トレーディングスタイルを確立し、収益を上げていくモデルを構築する上で非常に重要なこととなります。 プライスのうねりを取るスタイルのことをスイング…