ボラティリティ・パズル
伝統的なファイナンス理論では、リスクが高ければリターンも高いという関係が成り立つものですが、現実にはボラティリティの高い株式銘柄のほうが低リターンであり、またボラティリティが低い株式銘柄のほうが高リターンを得るという現象…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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トレーディングシステム
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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システムトレーダー向けの雑誌
システムトレーダーのストラテジー研究用の雑誌が２誌 Active Trader STOCKS & COMMODITIES トレーディングシステムが掲載されている雑誌が１誌 Futures Truth
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
ニューラルネットワーク（トレーディングシステム）
ニューラルネットワーク・システムとは、マーケットに適合する変数をインプットし、中間層で計算を行い、そしてシグナルをアウトプットできるように構築されたシステムのことです。この種のシステムは、次回のシグナルが発信される直前に…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムプロット
開発したシステムを仮実行するに当たり（すなわちペーパートレードと同義）、シグナルが出ると仮定します。そのシグナルをリアルタイムでトレースすることで更によいアイデアを思いつくこともあります。 例えば、寄付きからある一定期間…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
トレーディングシステムのスピード開発
トレーディングシステムは、思いついたらとにかく作成するのが理想であり、細かいことはあとで考えるといった軽い気持ちで取り組むのがコツです。よいものは開発過程も短く労力も少ないのが特徴です。でも、言うは易く行うは難しです。 …
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
生き残りバイアス（Survivorship bias）
生き残りバイアスは実生活でも垣間見られ、知っておいて損はありません。金融業界ではヘッジファンドの例が有名です。例えば現在のヘッジファンドの過去平均リターンが20％と仮定します。しかし、実際は過去平均リターン20％ではなく…
