VIX（ボラティリティ・インデックス）
CBOE（シカゴボードオブオプション）のボラティリティ・インデックス（VIX）はリーマン・ショック時に話題となり、既に全世界の投資家にはお馴染みの指標となっております。これはアメリカの株価指数S&P 500のオプ…
市場の動向とマーケット解説
市場の動向とマーケット解説
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システムトレーダー
市場の動向とマーケット解説
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
標準化をして大局をつかむ
プライスを具体的に加工する方法として標準化というものが考えられます。これは、取引対象銘柄によって価格水準が違うのは明らかであるからです。例えば、システムトレーダーにとって、対象商品がオイルでも日経平均でも生牛でも落とし込…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
数理分析の切り口
データを前にしてどのように数字を加工するべきかを考えるのは思いのほか難しい。それは、学校教育で与えられるような学習とは違い、恐らく殆どの人が過去にそのような訓練をしていたわけではないからであろう。想像だが、数理分析や統計…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
トレーディングシステム開発と怠慢
レーディングシステム開発は常にうまくいくとは限りません。よいときはよいサイクルが出来ており、アイデアが浮かぶ→開発を行う→トレーディングを行う→結果を踏まえて更によいアイデアが浮かぶ、とスパイラル式で物事が進むのですが、…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードと意思決定の連続
人生は意思決定の連続であり、人は自分の人生がうまくいくよう意思決定を下すわけですが、その判断には朝食の献立やトイレのタイミングなど特に失敗しても将来的に大きな過ちとならない些細なことから、人生そのものに大きな影響を及ぼす…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
マーケットの魔術師 システムトレーダー編
システムトレーダーとして、システム開発のモチベーションを高めることや、将来の目標を定める上で「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」は最適の読み物です。このシステムトレーダー編は、思ったよりも簡潔にまとめてあり、けっ…
