ウォークフォワードテストとバックテスト

2011.11.03 システック

過去のデータを用いてテストをすることをバックテストといいます。バックテストにより最適なパラメーターが得られるとし、そのパラメーターが将来有効に活用するかどうかを疑似的な未来環境でテストすることをウォークフォワードテストと…

トレーディングの縮退運転

2011.11.02 システック

例えば、単純な製造業を仮定して、景気の良い時に増産するのは当然かもしれないですが、景気が落ち込んだ時にいかに生産を抑えるかということを想定しておくのが真のマネジメントであると思います。つまり、付加価値を高めながら生産を抑…

2011.11.01 システック

ヘッジファンドに対するデューデリジェンスをまとめておきましょう。この調査は、個別トレーディングシステムにも当てはまると思われますので、一度じっくりと精査してみて下さい。調査項目はスタッフ構成、運用戦略、リスク、ビジネスプ…

2011.10.31 システック

フィスコより、相場は懐疑の中で育ち、今がリスクを取りに行くタイミングだという記事が配信されました。確かに、現在の状況は様々な問題を抱えながら徐々に回復しているような状態なのですが、投資家マインドがここは買い時であるだろう…

2011.10.30 システック

地合いがよい時は、投資家も強気になります。このようなときは、ヘッジファンドの成績も全体的によいものとなり、投資家はその中でトラックレコードがよいものを選択しようとします。しかし、実はこのような時期には収益源泉であるマーケ…

2011.10.29 システック

例１、100万円の初期金額で、年間220日で1日に2万円儲かると仮定すると運用資金はどれくらいになるでしょう。（解）これは単純な計算で540万円となります。（100万円＋220日×2万円）例２、100万円の初期金額で…