システムトレードと自動売買　その２：メリット

2012.02.06 システック

システムトレードのメリットは、感情に基づいたトレードを排除することであり、かつ条件がそろったときにのみ売買を繰り返すことで効率化が図れることです。例えば、アイスクリーム屋を経営すると仮定して、一年中店を開くよりは、気温が…

システムトレードと自動売買　その１：定義

2012.02.03 システック

繰り返しになりますが、システムトレードと自動売買とでは定義が異なります。システムトレードとはトレーディングをシステム化したものという意味で、あるパターンで機械的に売買を繰り返すことを意味します。つまり、一定パターンであれ…

2012.02.01 システック

アクティブ運用のマネジャーは（集団全体で）超過リターンを獲得することができず、リスク調整後リターンであるアルファは平均的にゼロに収束すると以前から言われているのですが、誤解を恐れずに言うとそれはあくまで平均の話であって、…

2012.01.30 システック

直近7年の商品先物の年間出来高を表示しています。金（標準）のみ出来高水準が違いますので右軸の数値を基準としています。直近7年では明らかに出来高減少トレンドですが、やや下げ止まった感が見られます。ガソリンはピークが2003…

2012.01.27 システック

TOCOMのヒストリカルデータ（特にティックデータ）は取っておいて損はありません。また、あるサイトでは株価の分足データが取得できます。

2012.01.25 システック

前回、マーケットの動きを相殺するように仕組むヘッジ手法であるベータ・ニュートラルの解説をしました。ベータ・ニュートラルはヘッジファンドの代表的な手法の一つでもあり、これらマーケットニュートラル型のヘッジファンドの特徴は株…