時間管理フリーソフト
システムトレードを実行していくのには、タイムマネジメントも必要になってきます。一定時間に発注を行うのに重宝するのがこのMulti Function Alarmというフリーソフトです。曜日毎にアラームを設定でき、またファイ…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
現代投資理論とグローバル投資
マルチンゲールとランダムウォーク理論
確率過程の性質の一つであるマルチンゲールモデルは、期待値が現在の価格と同じ値になるというものです。つまり、明日の価格を予測するのに最も近い数字は今日の価格であるということを意味します。ただし、価格変化は独立事象だというこ…
市場の動向とマーケット解説
日経平均株価の最近の値動き
Yahooファイナンスの50営業日程度の時系列データを使って終値の標準偏差を求めてみました。標準偏差はデータをExcelにコピーして関数のSTDEVを使うと簡単に求められます。求められた数値は、１σ＝510円となりました…
市場の動向とマーケット解説
日経平均先物（日中のみ）のギャップ分析
過去1年間の夜間取引を除いた日経平均先物のギャップ分析を試みました。当然のことながら東日本大震災時のギャップ変動は 相当に大きかったようでグラフでもはっきりとわかります。 平均 0.0% 標準偏差 1.1% 最大 6.6…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
ティックデータと流動性
本日は8月31日です。夏休みの宿題はお済でしょうか？ バックテスト用データを整理するとして、流動性すなわち出来高が多い銘柄はデータの質が良いというのは当然なのですが、それはデータを形成するのに出来高が多いほうが市場実勢を…
市場の動向とマーケット解説
株価指数先物の限月交代
株価指数先物の最終取引日が近付いてきました。日経225先物の9月限の最終取引日は9月8日（木曜）ですので注意して下さい。制度上は、3の倍数月である3月、6月、9月、12月の第2金曜日の前日までとなっております。2011年…
