日経平均株価と損切り（パーセンテージ）

2011.12.06 システック

前回に日経平均株価と損切りで解説をしましたが、今回は前年末の終値を基準としたパーセンテージでの損切りを考えて同じくプロットしてみたいと思います。パーセンテージを使う理由は、年を経るにつれて価格水準が大幅に変わり、損切りの…

絶対自信のあるシステムを作る

2011.12.05 システック

単なるストラテジーの組み合わせのみで作成した某銘柄のデイトレードシステムですが、成績はまずまずだと写るものの実運用を継続するのには困難が伴います。それは、トレーディングシステムが成績のみを示した表面的なものではないことを…

2011.12.04 システック

売買注文を訂正した場合に、時間優先順位がどのように継承されるかを説明したいと思います。マーケットは基本的に価格優先、時間優先の原則が適用されます。例えば買い注文であれば、提示した価格が高ければ高いほど約定しやすく、同じ価…

2011.12.03 システック

今回のお話は私自身に当てはまることであり、反省も込めて書き残すこととします。最後はガイドラインとして簡単にまとめてみたいと思います。年末の大掃除はPC内でも実施することといたしましょう。システムトレーダー…

2011.12.02 システック

トレーディングシステムの運用で目安となる損失の基準は過去の最大ドローダウンとなります。しかし、過去の最大ドローダウンはデータ期間の範囲が今後も延びていくということと将来の不確実性のためほとんど必ずと言っていいほど更新をし…

2011.12.01 システック

アービトラージ手法のうちで、M&Aは最も腑に落ちる収益源泉です。例えば、ある企業を48万円で買うと宣言します。通常、この宣言価格は現在の取引価格より高く、M&A成立時点で宣言価格に収束しますので被買収企業…