定義:システムトレードとは

システムトレードは、「過去のデータを使って勝ちやすいパターンを見つけ、そのパターンを実際に繰り返す。」ということをやっています。 具体的にはYahooファイナンスで取れるような時系列データを何年分か用意し、Excelの関数等ソフトウェアを使って過去の成績を調べます。

例えば、今日株価が上がっていれば明日も上がるのかも?という仮説を基にパターンを調べていき、検証の結果「株価が上がっていれば明日も上がる」というルールで儲けられると判断した場合、同じような行動を繰り返して利益追求を目指します。 確率的に「過去の儲けられやすいと思われる行動をそのまま再現する。」ことで、ある程度の利益が得られるのではないか?というのが前提のトレード手法です。

様々なマクロ経済状況では、開発されたシステムの性格が出てきます。大きな値動きを小気味よくとらえるシステム、シグナル頻度が低下して自己防衛するシステム、マイペースのシステム、損失垂れ流しのシステムなど、システムによって得意な相場状況、不得意な相場状況があります。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。