価格がある一定の期間でどれくらい動くのかということを推定するインディケーターを紹介します。スピードの定義式は価格の距離を経過時間で割れば得られます。考案者のGomu Vetrivel氏が簡単なルールを設定していますので参考にして下さい。
１．（終値 － 前日の終値） の絶対値を計算する
２．この値が前回の値より大きい場合は取引を行う
いわゆるテクニカルインディケーターの一つであるモメンタムとよく似ていますが、モメンタムと違う点はその価格の距離を絶対値で測ることにあります。いたって単純な式ですが、これがどのように使われるのか？というのがポイントです。あまりに簡単なので日本市場にも応用できます。マーケットの動きが小さいときはトレードを避けよう、というコンセプトで、フィルタに用いるなどの応用にも使えると思います。
なんてことのないフィルタの一つでしたが、結局のところシステムトレードのテクニックというのはそういうものです。その積み重ねで、ある日突然にすごいシステムができあがります。
ソースコード：Improve Your Trading System With Speed by Gomu Vetrivel
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