ストップロスの考察

ローソク足チャートでトレーディングを行った場合、例えば5分足チャートを思い浮かべてもらいたいのですが、ロスカットを置いた際にいわゆるダマシによってストップオーダーが執行され、値段を付けられてしまうことが度々起こります。その後、マーケットは落ち着きを取り戻し、そのまま何事もなかったかのように回復するというパターンが沢山あります。

 

これほど悔しいことはありませんよね。ロスカットは必ず置くべきだと、どのトレーディング指南書にも書いてありますが、果たして本当にそうなのか、と懐疑的になる人がほとんどだと思います。このような苦い経験があって、たまにロスカットを置かなかったりしてうまくいったことがあった時に、ほくそ笑んでいる人もいることだと思います。しかし、最終的にはロスカットを置かないことが原因で損失が大きくなってしまい、取り返しがつかなくなってしまったという破目になります。結果、トレーディング指南書は正しかったというところに行き着きます。先人達は間違ったことを言っていないのですねぇ。
だからといって、何も対策を考えずにただ単にロスカットを置くだけでは更なる発展は望めません。どうにかしてうまく対処したいものですが、一ついいことを思いつきました。
おもにトレーリング・ストップに有効だと思いますが、まずある一定の値段を基準としてその値段を超えた時点でセットアップを完了とします。その後、その足が完了した時点での終値でストップオーダー(つまり成り行きオーダー)が執行されるという過程を行うことにします。こうすると、マーケットが静まった時にオーダーが執行されますし、ストップオーダーがバタバタと倒れるようなドミノ倒しに巻き込まれずに済むのではないかという考えです。ここまでは、よくありがちな思考だと思います。
その足がダマシであって、そのまま戻るときはこの執行方法で損失幅を小さくすることはできるのですが、そのまま突っ切ってしまうことも考えられます。このようなパターンもありますので単純に1、基準値からセットアップ→2、終値で執行というのがうまくいかないのだと思います。そういったことも考えて今度は普通のストップオーダーも組み込みます。つまり、2つのロスカットを組み込むわけです。浅いストップロスはセットアップ&時間差執行、深いストップロスはこれまでと同じような即ストップという具合にです。これだと大きく値段が動いたときでも防御できますし、ダマシであれば浅いストップロスで執行されますので、時間差分の値幅は稼げて損益が落ち着くのではないかという考えです。
さあ、表面的に理がかなっているように見えますが実際はどうでしょう。答えは検証あるのみですね。
ところで、グローバル・トレーダーはクリスマスを挟んだ週が最も暇ですね。来週が勝負です。日本市場は年末年始が暇だというよりはお休みなわけですが、海外は1月1日を除いて取引はありますし、けっこう大きく動きますので目が離せません。

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