システムデザインの構成要素(フィルタ)

システムデザインの構成要素

エントリー部(仕掛け)

              A.セットアップ

              B.フィルタ

              C.発注(エントリー)

イグジット部(仕切り)

              D.ロスカット

              E.仕切り

システムにフィルタをかけることにより無駄な取引を排除でき、ある一つの強力な手法を更に洗練させることが可能です。無駄な取引とは儲かる可能性の低い取引のことで、無駄な取引をなくすことはブローカーに払っている手数料の節約にもなりますし、取引に費やす時間も節約できます。

フィルタには無駄な取引を減らすことができるという有利な点がある一方、回数が減ることによりシステムの堅牢性が低下するといった不利な点もあり、トレードオフの関係にあることがわかります。

例えば、日中のイニシャルレンジブレイクで発注すると仮定しましょう。前日の実体とイニシャルレンジを比較し、場合分けを行いました。

フィルタのない状態

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