このような損益曲線のオリジナルシステムがあると仮定します。 損益                             1,737,000 最大ドローダウン               419,000 損益/最大ドロー…

システムの損益曲線を公開しているサイトでは手数料を考慮していないことがよくあり、手数料を引くと全く話にならないシステムも多数存在します。特に綺麗な損益曲線は誤解も受けやすいので要注意です。 手数料なし 手数料 $60 手…

Constant Proportion Portfolio Insurance（CPPI）ポートフォリオ戦略は、ポートフォリオを構築する上で、リスクを抑えてかつリターンを追及するという曲線を描きます。ポートフォリオインシ…

複数のトレーディングシステムを合理的に運用するためにはどのような方法があるでしょうか。各システムが金融原資産であると仮定し、現代ポートフォリオ理論に基づいて最適な組み合わせを算出するのがその一つの解決策です。 まず、単純…

トレーディングシステムを構築するにあたり、トレード回数は多い方が絶対に有利だと私は思っています。トレード回数が多いままであるということは、プロフィットファクターや、最大ドローダウンの数値が劇的に良いものになるようなことは…