ボラティリティ・ミスマッチ
短期のボラティリティブレイクアウトシステムはボラティリティが高くなれば儲けやすく、これらシステムを多く採用しているManaged Futures及びCTAは、ボラティリティが高い環境で高いパフォーマンスを上げやすいのです…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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相場
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
努力するシステムトレーダー
システムトレードというのは実務から生み出された技法です。他人からの教えで方法論を学ぶことはできるかもしれませんが、収益力を身につけることはできません。つまり、独学のみがシステムトレードを体得する唯一の勉強方法となっていま…
市場の動向とマーケット解説
ビギナーの負け方とベテランの嫉妬
ビギナーはすぐに利食いをしてしまいます。つまり、ビギナーであればあるほど勝率が高くなりますが、トータル損益では負けるという傾向があります。負けることを認めたくないという相場心理がマーケット全体のトレンド継続をさせる要因に…
市場の動向とマーケット解説
街角クライマックス
相場によるクライマックスというものはどういうものでしょうか。トレーダーは予想屋ではないので、底や天井を検知する必要性はないのですが、クライマックスの状況には一種の特徴があり、その根拠はただ一つだけです。それは株価が街の噂…
市場の動向とマーケット解説
日経平均株価の最近の値動き
Yahooファイナンスの50営業日程度の時系列データを使って終値の標準偏差を求めてみました。標準偏差はデータをExcelにコピーして関数のSTDEVを使うと簡単に求められます。求められた数値は、１σ＝510円となりました…
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
アイデアノート
アイデアノートとは、相場を見て「こんなのはどうかな？」と思ったことを書き留めたもので、基本的には小さなメモ帳を使います。システムの検証には労力を伴いますのでなかなか全てのアイデアを検証することは出来ません。そのためにとり…
