バックテストの成績と実運用の決定的違い

2011.07.06 システック

トレーディングというのは当然ながらコストが発生いたします。手数料は必ず発生するものであり、スリッページはある程度の枚数、株数だと発生するものなのですが、少ない枚数でも相場状況により発生しますので、スリッページも必ず発生す…

端数の丸め方（Excel）

2011.07.05 システック

計算式で得られた結果が端数のときの丸め方について、具体的に、EミニS&P先物で考えてみます。始値高値安値終値 1112.00 1112.75 1112.00 1112.25 例えば、この四本値のピボットポ…

2011.07.04 システック

システムトレードとはあらかじめ決められたルールに従ってトレーディングを行うという定義でありますが、その条件を満たしたときに素早く行動に移すというのが何よりもそのシステムの優位性を保つ秘訣です。今日は、ただ単に注文の執行ス…

2011.07.03 システック

上げ相場で苦しいのは売り方です。しかし、意外ですが買い方も苦しいのです。買い方は利が乗っていますので金銭的には苦しくないのですが、いつ手仕舞いをするべきか、どこまでポジションを持つべきか、精神的に休まることはありません。…

2011.07.02 システック

6月は自分自身のトレードが全くもって振るわず苦しい気持ちでいっぱいだったのですが、各CTA Indexを見ると全体的に良くなかった月でもありました。 Newedge CTA Index -1.66% Credit Sui…

2011.07.01 システック

仕入れなくして物を売ることはできません。トレーダーにとって損切りは仕入れと同じと考えましょう。仕入れコストは安く抑えておきたいものですが、そのちょうどいい値幅というのが存在するはずです。うまい損切りを置くことで利益率の…