TOPIX先物の自由考察

最近、TOPIX先物システムの出動が鳴りを潜め、更にシステムの収益力があまりないというところから、TOPIX先物市場について色々考えてみたいと思います。

測定開始日 測定終了日 レンジ平均 出来高平均
2003/4/24 2003/7/24 11.1 22055
2004/4/24 2004/7/24 15.2 26775
2005/4/24 2005/7/24 7.8 23305
2006/4/24 2006/7/24 23.9 42404
2007/4/24 2007/7/24 15.6 39441
2008/4/24 2008/7/24 21.6 50052
2009/4/24 2009/7/24 13.1 40272

 
資料はこの一日のレンジと出来高の表です。直近3ヵ月分の平均を各年度でまとめてみました。今年は例年と比べてレンジは小さく、そして出来高は少なくなっているのかな、と勝手に推測していましたが、それほど落ち込んでいるわけではないようです。年間で見ると、出来高は去年まで右肩上がりで、相場動向は2006年までが上昇相場、2007年と2008年は下落相場でした。
今年は若干おとなしくなったもののまだまだ廃れている相場ではないということが言えそうです。2005年のレンジ平均7.8は手数料対比を考慮しても日中のシステムで利益を取るのはかなりきついものがありますが、今年は2005年ほどひどいわけではないということですね。もう少し、レンジが広がればデイトレードでの収益チャンスがもう少し上がるのではないかな、と思います。
日本市場の性質は、夜間に相場が動き、日中はそれほど動かないという感じで、いわゆる窓を開けて市場が開くことが多いです。デイトレードに適するためには、日中の激しいうねりか大きいトレンドが現れる必要があります。まあ、時期は今というわけではない、ということで引き続き継続してシステムを稼働していきましょう!

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