スリッページを固定値にしない:分布で戻すバックテスト
バックテストでスリッページを一律の固定値にすると、急変時や流動性低下時の執行コストを再現できません。実運用ログからスリッページ分布を作り、中央値や上位分位点を使って損益への感応度を測る検証方法を整理します。
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
バックテストでスリッページを一律の固定値にすると、急変時や流動性低下時の執行コストを再現できません。実運用ログからスリッページ分布を作り、中央値や上位分位点を使って損益への感応度を測る検証方法を整理します。
これで差がつく!MT5のひと工夫
EAの執行品質を調べるには、発注価格と最終約定価格だけでなく、注文がどのイベントを経て成立したかを残す必要があります。MT5の取引イベントから注文・約定・数量・価格を時系列で記録し、執行過程の差を再現可能なデータとして測る方法を整理します。
実践的トレーディングテクニックと手法
注文数量が一度に約定しない部分約定では、平均約定価格だけを見ると執行過程の劣化を見落とします。約定回数、各約定価格、約定間隔、未約定数量を記録し、シグナルから最終約定までのコストを分解して測る方法を整理します。
これで差がつく!MT5のひと工夫
EAのログを数値だけで保存すると、執行異常と相場変動の位置関係を見落としやすくなります。MT5のチャート上へスプレッドや約定価格差を時系列表示し、異常値がどの市場局面で発生したかを測定する方法を整理します。