原油価格と米金利が同時に動く局面では、為替や株価指数にも流動性変化が波及します。価格方向を追うのではなく、ティック頻度、スプレッド、短期ボラティリティを同じ時間軸で記録し、市場間の連鎖を測定する方法を整理します。

原油価格の急落と金利低下が同時進行する局面では、値幅だけでなく流動性供給者の提示条件が変わる。スプレッド、ティック更新頻度、スリッページ、約定遅延をログ化し、ニュース前後で約定環境がどう変化したかを測る方法を解説する。