相関上昇時の合算リスク：ポジション量よりエクスポージャーを見る
複数ポジションを持つと、銘柄数が増えてもリスクが分散されるとは限りません。相関が上昇する局面では損失要因が重なります。建玉額ではなくボラティリティと相関を使い、ポートフォリオ全体の実効エクスポージャーを測る方法を解説します。
トレーダーの心構えと戦略
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ポジションサイジング
トレーダーの心構えと戦略
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固定ロットと固定リスク率の違い：実質リスクを測る
固定ロットでは、ボラティリティやストップ幅の変化によって実質リスクが変わります。固定リスク率と比較し、Tick Value、Stop Loss、Volume Stepから適正ロットを逆算する方法と、EAで損失分布を検証する手順を解説します。
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相場急変時のポジションサイジング：ボラティリティ倍率で調整
相場急変時には、固定ロットのままでも実効リスクが大きく膨らみます。ATRや実現ボラティリティから倍率を計算し、数量を調整する方法を、固定ロットとの損失分布比較、上下限設定、ポートフォリオ管理まで含めて解説します。