カスタム・システムレポート

2011.02.09 システック

開発したトレーディングシステムをレポート形式でまとめます。これはストラテジーの明確化が目的であり、後で検索しやすいようにするためです。なるべく簡略化したいため、Microsoft Wordの一ページに収めたいところで…

損益曲線シミュレーション　～ブラウン運動からの考察～

2011.02.02 システック

Excelを使ってブラウン運動をプロットし、そのグラフをトレーディングシステムの損益曲線と見立てて考察します。乱数を発生させているので形が一定ではないですから、例をそれぞれ３つずつ挙げておきます。まず、400回のトレー…

2011.01.25 システック

システムトレードのエントリー及びエグジットは、下記の３つの出来事が生じたときに行われます。・プライスアクション例えば、移動平均線などクロスオーバーした場合にエントリー及びエグジットをする場合。値動きに合わせるのでスリ…

2011.01.13 システック

純利益　￥11,251,000　（総利益　￥28,806,000　総損失　￥-17,555,000）取引数　1,029　勝率　42.66%　（勝数　439　負数　590）最大勝　￥494,000　最大負　￥-…

2009.07.10 システック

今井さんの勝利の方程式を元に、基本となるパラボリックのシステムを作成してみました。パラボリックは有名なインディケーターですので、たいていのバックテストソフトにはビルトインで標準装備されています。私は、それを少しだけ加工し…

2009.07.01 システック

勝利の方程式（以下：本書）の内容「システムの考え方」を飛ばして、「システムの実例」から取り組んで参ります。まず、本書では一分足に関しては、発注の際に数十秒のタイムラグがあるということを述べておりますが、これはシグナルを…