本日は8月31日です。夏休みの宿題はお済でしょうか？ バックテスト用データを整理するとして、流動性すなわち出来高が多い銘柄はデータの質が良いというのは当然なのですが、それはデータを形成するのに出来高が多いほうが市場実勢を…

ペーパートレードとは仮想売買、シミュレーション売買、バーチャルトレードのことを意味します。昔は、メモ用紙に記録することでつもり売買をしていましたが、最近は色々なウェブサイトでお試しが出来るようになっています。 システムト…

発注コストは、ブローカーに支払う手数料や利益を上げたときに納める税金だけではありません。更に掘り下げて考えてみますと、マーケットインパクトによるコストと機会損失によるコストが挙げられます。 マーケットインパクトによるコス…

トレーディングというのは当然ながらコストが発生いたします。手数料は必ず発生するものであり、スリッページはある程度の枚数、株数だと発生するものなのですが、少ない枚数でも相場状況により発生しますので、スリッページも必ず発生す…

日経225ミニシステムについて、条件１、条件２の条件部分と、発注、ロスカット、仕切りの執行部分とに分けて解説をいたします。ロジックは簡単で1日前が陰線で、2日前の実体の高い方が1日前の実体の高い方より高ければ、本日最初の…

自信を持ってトレードを行うというのはシステムトレーダーにとって大事な要素です。システムを開発しそれらのシステムを運用していくにあたり、自信がないと今後訪れるであろう最大のドローダウンに耐え切ることも出来ません。 例えば、…

トレーディングシステムを開発し、いざ実践で使用するとなると、スリッページに悩まされる場合が多くあります。スリッページとは、実際に発注したときの値段の滑り具合を指します。例えば、現在の価格を参照し、成行で発注した場合にその…