システムトレードの収益源泉とマーケットの効率性

2009.07.14 システック

システムトレードの最もシンプルなモデルは、過去の相場データを検証し、将来に最も利益がでそうだという取引パターンをそのまま実行していくというものです。これは、自信があるないにかかわらずトレードを行うことができる、という感情…

ローソク足ボラティリティ

2009.07.03 システック

ボラティリティ計測に関して、シンプルで良い方法を発見しました。日本テクニカルアナリスト協会の2009年の記念論文集、林則行氏の論文からの引用です。特筆すべきは、誰もが考えつきそうなインディケーターですが、これまで誰も具体…

2009.06.29 システック

システムトレードの基本的な考え方は、リターンを説明するモデルを構築するのと同じことです。いわば、ファクターモデルのうちの特殊型と言ってもよいでしょう。通常の意味でのファクターモデルは、あらゆる経済的な外生変数やファンダメ…

2009.04.22 システック

先日、メインの分析用パソコンが壊れました。システムトレーダーにとって、パソコンのトラブルというのは避けたくても避けられないもので、最悪の場合を想定しつつ、小まめなバックアップを怠ってはいけません。私の場合はプライスデータ…

2009.01.26 システック

まぐれという本を読みました。題名はシンプルですが、ものすごく奥の深い読み物です。それこそ薄っぺらいものが最近多いパンローリング発行の本なんか、全然足元にも及びません。著者のタレブはある金融機関で数理系トレーダーとして２…