システムトレーダーの分散手法

システムトレーダーの分散手法としては、以下の方法が考えられます。

• ストラテジーの分散

トレード対象アセットは固定で、ストラテジーを分散させるもの。ストラテジーはアイデアベースでいくつものパターンに分けて考える。シグナルが相殺されることもありますので、その場合は売買を差し引いて考える。例、日経平均先物について、１０時５分に買いエントリー、後場開始で手仕舞うというストラテジーがある。一方で、１１時に売りエントリーをするストラテジーがあり、当日の引けで手仕舞いするストラテジーも同時に稼働しているという状態。

• トレード対象アセットの分散

同様のストラテジーがあり、同じロジックを対象アセットを拡大することで分散化を図るというもの。例えば、移動平均線交差のストラテジーがあるとして、そのストラテジーを日経平均先物とTOPIX先物、S&P500先物にカスタマイズして提供するというもの。

• ツールの分散

トレード対象アセットと微妙にリンクしてますが、トレードアセット対象毎で得意なツールが異なることから、それらを有効に使って分散化を図るというもの。日本の株式であればイザナミやiTRADE、米国先物であればトレードステーション、Ninjatrader、FXであればMT4を使って効率よくバックテストと実売買を行っていく。ただし、それぞれのツールの知識とプログラミング言語の習得が必要なことから大変なスキル構築能力や単純な労力を伴う。