Newedge CTA Index
Newedge CTA Indexは、Year-to-dateで6.5%を超える水準となってきました。11月は多少苦戦したCTAも多かったようですが、感覚的に今年8月からCTAストラテジーは調子づいてきたように思われます…
現代投資理論とグローバル投資
現代投資理論とグローバル投資
現代投資理論とグローバル投資
システムトレードの検証とパフォーマンス分析
システムトレードという手法
昨今のシステム・トレーディング業界にも不況の波が押し寄せているようです。ROMさせて頂いているトレーディングシステム関連のブログでもかなり厳しいような内容となっておりまして、相場というものは改めて厳しいものだなということ…
トレードにおける最新テクノロジーとシステム
テクニカル指標・ピボット
市場の動向とマーケット解説
先物データの整理
本日はS&P500、E-miniナスダック、日経平均、Topix、ハンセン計5銘柄の先物データの整理を行いました。限月の修正日付はそれぞれの銘柄で違いますが、基本的につなぎ足（ポイントベース修正）法を使いました。…
市場の動向とマーケット解説
主要先物銘柄による季節アノマリーの検証
過去約100年において言われている季節アノマリーについて検証をしてみようと思っています。最近の結果だけを知りたいと思っての検証なので、アノマリーの原因については触れないでおきます。期間は、2004年12月～2009年11…
現代投資理論とグローバル投資
金融商品取引法の投資助言・代理業の登録
いわゆる投資顧問の免許についてのお話です。法律の話になると、法律に詳しい（？）ややこしいような人も参加してきてしまいますので、あまりしたくないのですが、この部分は避けて通れないことなので少し触れてみましょう。法の解釈とい…
