フラクタル適応型移動平均線(John Ehlers)

ロケット工学投資法の著者John Ehlersが開発しているフラクタル適応型移動平均というものがあります。相場状況に応じて移動平均線の日数を1日~99日の範囲で変更する移動平均線であり、チャートの形が対数ベースで相似するという考えがベースとなります。わかりやすくまとめようと思いましたが、既に知れ渡っている指標でもありますのでリンク先のみを紹介しておきます。

日本語で詳しく解説されています。

Excelでテクニカル計算 フラクタル適応型移動平均

TradeStationのソースコードが掲載されています。(ワードで開きます)

Fractal Adaptive Moving Average

フラクタル適応型移動平均とは別で、以下のチャートはTradestationのEasyLanguageで標準装備されてあるKaufmanの適応型移動平均線です。参考資料はこちらへどうぞ。

Kaufman’s Adaptive Moving Average

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