DSP(デジタル信号処理)を基盤としたトレーディング手法

まずは価格をトレンド部分とサイクル部分に分ける作業を行います。次にトレンドとサイクルのどちらがより正確に値動きを反映しているかテストをします。双方とも※bid-ask bounceを代表とするノイズが発生していますので、テストの際はそのノイズを取り除きます。

ノイズを除去後のトレンド部分とサイクル部分を比較し、より少ない説明変数で説明できる場合は信頼度が高く、より強いシグナルを発すると判断されます。

ポジション保有期間(トレードインターバル)は、トレンド部分とサイクル部分のスィッチ頻度を参考にすると論理的なものとなります。つまり、トレンドが頻繁に変わるのであれば短期売買となりますし、トレンドが変わらないのであればポジション保有期間はより長いものとなります。

※bid-ask bounceとは、取引成立が板の中で行われることによる上下のノイズ。本源的価値が変わらなくても、bid-ask spreadの分だけ価格が上下動を起こすことによりノイズが生じる。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。