7ヵ月システム

4月26日付夕刊「5月に売り」の格言があるとの記事を読み、気になったので少し簡単に調べてみました。

日経平均株価の年間推移を参考に、1999年から日経平均を7ヶ月間保有した場合のシステムを考えてみました。7ヶ月前の始値で買い、今月の終値で売るという単純システムです。単純に結果から述べると、5月末と6月末に売った時のみが大幅な利益であり、4月末に売った場合は小幅プラスです。後の月は売りが優勢であり、9月末~3月末に買い戻すのがよかったという結果でした。

以上の結果を組み合わせてみると、11月始値で買って4月末でドテン売り、11月始値でドテン買いということを繰り返せばうまくいっていたかもしれないです。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。