5期間移動平均とフィルタリング

すみません、昨日は更新を落としました。飲みに行ったからではありません。Good Fridayでほとんどの海外市場がお休みだったからです(嘘)。

Yahooファイナンスより日経平均株価のデータを取得し、Excelのローソク足機能を使ってプロットしました。そのローソク足に「近似曲線の追加」機能を使ったものがこちらのグラフです。期間は5日間を設定しています。

 

4月4日の陰線がすごく目立ちますね。また、その数日前まではずっと小康状態で、移動平均線はやや右上がりだという印象を受けます。特に3月27日の飛び出た陽線は強気のシグナルかと思いきや、実はここが天井でそこから下落が始まります。ただ、後講釈の分析はシステムトレーダーにとってはそれほど重要ではありません。

システムトレーダーにとって重要なのは、データを切り分けた時にどちら側のデータでトレードをやると有利なのかというところです。これが俗にいうフィルタリングです。ざっと見たところ陽線・陰線での分類というのがありますが、せっかく5日移動平均を引いていますのでこちらで分けてもいいと思います。分け方に正解というのはないですが、例えば終値が5日移動平均の上であるのか下であるのか、前日のローソク足が5日移動平均に掛かるのか掛からないのか、5日移動平均線が上向きなのか下向きなのか、とチャートを見て何かひらめくことが大事です。複雑な組み合わせも考えられますが、よりシンプルな切り口で、明確な成績の違いが見つかればそれは大発見となります。

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