需給の歪み(ローソク足のカラカサ)とバックテストの重要性

【カラカサ】
カラカサはローソク足の中(内部)の需給の歪みを示します。実体よりもヒゲが大きい足ですが、分足では結構頻繁に出現しています。

説明は他のサイトに譲りましょう。
カラカサ | 株チャート分析と個人投資家の心理学

実体の何倍であるか、陽線か陰線かで意味が異なってきますし、逆サイドのヒゲをどの程度まで許容するかでも今後の値動きが違ってくるでしょう。例えば、次のチャートを見てもらえればいいかと思うのですが、これは厳密な定義でカラカサとは言えないかもしれません。

しかし、内包する意味そのものはカラカサと同じです。実は、きれいなセオリー通りのローソク足の出現を待ち、その通りにエントリーするといった規定のプログラマー好みの形はなかなか出現そのものがレアケースであり、そしてそこまでエッジは利きません。

しかし、ちょっと中途半端な形はコーディングベースで条件からすり抜けてしまう場合が多く(裁量トレードであれば捉えますが・・・)、ここが非プログラマーのプログラムトレーダーの腕の見せ所と言えるでしょう。ロジックの意味が生きていれば形そのものはこだわらなくていいのです。

【検証・バックテスト】
検証・バックテストは重要です。過去、これまでテクニカル分析家の話では、ゴールデンクロスは上がる前兆だとかダブルトップは下落が待っているとか暗黙の了解があり、そして一般の方々にはそのように刷り込みがされていますが、刷り込みは相場において危険です。過去の実際のデータに照らし合わせてどうだったのかということが重要です。

過去に全くワークしていない銘柄に、やれゴールデンクロスだ、買われすぎだ売られすぎだと言っても全く意味はありません。その指標通りの売買をして、きれいな損益曲線を描くべきだとは言いませんし、それはありえないことなのですが、せめて右肩上がりだなと8割の人が言えるくらいの実証が欲しいところです。

バックテスト検証は大変面倒ですが、それをやっていて言葉に出すのと、そうでないのとでは説得力が違います。多分、投資家から見てストラテジストやチャーチストに対する信憑性というのはその辺りにあると思っています。これ見ているプロの方々、頑張りましょう!(笑)

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