重複したシグナル

類似コンセプトのシステムで且つ別々のシステムが同じタイミングやプライスでエントリーすることになった場合、かなり勝てそうな気がしますよね?ですが、経験上、このような条件の下ではそれほど勝てていないように思えます。いわゆる「同じシグナルが出やすいマーケット」ということは、多くの人が同方向にポジションを建てやすいので、全員が勝つということはありえないというのが原因でしょう。結局、マーケットはパイの取り合いでもあります。マーケット参加者間の損益の流れを知るのもシステム開発には有益かと思います。

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