重労働であるデータ整理

完璧なデータを揃えるのは、個人トレーダーには不可能に近いです。データベンダーの信用度は値段に比例するとも言われていますが、多少のお金を払ったとしてもデータの誤りを発見することは珍しくありません。プラットフォーム間のデータ取り扱いの違いについてでも触れましたが、各々のデータベンダーによって若干の時間のズレがあります。一分足の終値と次の足の始値での時間の微妙なズレは、プラットフォーム間のローソク足の形状を少し違ったものにさせます。

先物だと限月交代の際の調整をどう行うかという問題が生じます。例えばバックアジャストデータをしているか単純につなぎ合わせただけのデータを使うのか、限月を変更する目安は出来高、建玉、日付固定にするのかと、中心限月の移り方も人によってバラバラです。

単純な間違いもあります。日付が重複していたり、時間が重複していたり、変なデータが混入していることも日常茶飯事です。海外物だとどの時間を採用すべきか迷うときがあります。日本時間で統一するのか現地取引所の時間を使うのか、また夏時間の調整も入るとなると一層ややこしくなります。

祝日の問題もあります。この日は休み、とわかりやすく表示してくれればまだいいのですが、休みであっても電子取引で変則時間帯での取引をやっていることもあります。過去のデータを整理していてデータがない場合、それは取引所の問題なのか、データベンダーの問題なのか、ただ単にこちらのネット接続の問題なのか、取り忘れなのか、よくわからないことがあります。あまり神経質にならず、しかしながらデータはなるべく正確にして保存しておきたいものです。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。