第二回勝利の方程式シリーズ パラボリックシステム

今井さんの勝利の方程式を元に、基本となるパラボリックのシステムを作成してみました。パラボリックは有名なインディケーターですので、たいていのバックテストソフトにはビルトインで標準装備されています。私は、それを少しだけ加工して使いました。2000iのコードを載せておきます。

{*******************************************************************
Description : Parabolic System
Provided By : ●●●
********************************************************************}

Input: AccelFactor(.02);
Variables: ParabolicValue(0);

ParabolicValue = Parabolic(AccelFactor);

If High < ParabolicValue Then
Sell (“Sr_Pblc”) Next Bar at market;
If Low > ParabolicValue Then
Buy (“Ln_Pblc”) Next Bar at market;
SetexitonClose;

検証結果を照らし合わせると、どうも通常のパラボリックを逆張りで使っているみたいです。そういうことは書いてくれたらいいのに・・と思うのですが、まあ、それは置いておきましょう。
めちゃくちゃ取引数が多いのですが、正直なところ結構儲かっています。当然、スリッページの分がありますので、この通りとはいかないわけですが、それでもこの取引数のわりに平均損益がしっかりとありますのでなかなか優秀な指標だと思います。(逆張りですけどね・・)

どうせダメシステムかな(失礼!?)と最初は全く期待していなかったのですが、少々やる気が出て参りました。次回はこれの改良版に取り組んでみたいと思います。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。