第三回勝利の方程式 改良パラボリック

前回からのパラボリックシステムにフィルタを付け加えて改良版を導きます。基本的には、条件を加えて取引回数を減らします。
本書ではどうでもいいフィルタの定義の説明をしたり、ただの条件に魔法の条件などと言ったり、癪に障る解説ですが、なんてことはないただのフィルタを付け加えるだけです。そのフィルタを紹介しておきます。全部で7つありました。
取引をしないルール
・当日の直近60分の値動き幅が50円以下
・前日レンジが200円以上
・レンジの過去3日平均が300円以上
・前日の損益が50円以上

更に、
・ONギャップが200円以上
・基準線-転換線の絶対値が40円以上
・14:30以降の売買はしない

ある程度、整合性があるように努力しましたがコピーキャットに徹するほどのものではありませんので、多少のズレはお許し下さい。今回メモしておく事柄は3点あります。
~1点目~
代表的な汎用テクニカル指標のうちでパラボリックのシグナルは最も機能するものだという認識は昔からありました。それは、トレンド追随型であり、損小利大のコンセプトが既に組み込まれてあるからです。移動平均よりはまともだと思っています。
~2点目~
パラメーターが多すぎます。従って、将来的な信頼度はかなり怪しいです。それでも、執筆時点からある程度儲かっているという事実は、注意するべきポイントかもしれません。
~3点目~
【・前日の損益が50円以上だと取引をしない】というフィルタが気にかかっています。これまで、このようなフィルタを用いたことはありませんでしたが、私にとっては新鮮な感覚を感じたフィルタです。いや、これはすごそうなフィルタだ、と感じたわけではありませんよ。
どちらかというとかなり胡散臭く感じたフィルタです。まず、このフィルタに意味があるのか、というところから始めます。そして、うまく機能するのか、統計的な有意性は見られるのか、というチェックもしてみたいところです。確かに、大勝ちしたあとには負けが続くということは経験からありますが、果たしてこれをうまくシステムに組み込むことで結果はよくなるのか、この答えは今の段階でよくわかりません。少なくとも、連続負けや勝敗パターンでのフィルタはうまく機能しなかったという記憶はありますので、眉つばの可能性は非常に高いですが、今後、試してみたいフィルタではあります。
※他に、心理的に受け付けないフィルタも入っていますので、このパラボリックシステムを独自で更に改良したいですね。

次回は移動平均について、です。今回のパラボリックより(私の)興味が薄れるかもしれませんが、頑張って書いてみます。

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