第一回勝利の方程式シリーズ 準備

勝利の方程式(以下:本書)の内容「システムの考え方」を飛ばして、「システムの実例」から取り組んで参ります。
まず、本書では一分足に関しては、発注の際に数十秒のタイムラグがあるということを述べておりますが、これはシグナルを見て手動で発注する話であって自動化している場合は当てはまりません。また、このタイムラグとスリッページについて混同されているみたいですが、スリッページはまた別の話で、スリッページ・コストは確実に発生するものです。スリッページはどんなトレーディングスタイルでも怖いもので、手数料やスリッページ等のコストは必ず引いてからシミュレーションを行うべきです。
ただ、本書に掲載されているシステム成績は全てスリッページを引いていないですので、本書に準拠してスリッページを考慮しないでおくか、またこちらサイドで引いておくかは後ほど考えたいと思います。
手数料が往復1000円は今だと妥当ですね。ただし、これだけ安くなっているのはここ最近だけです。4~5年前は往復4000円とか普通でした。
勝利の方程式 データ期間:1998年6月1日~2008年6月6日
当ブログ データ期間:1999年4月1日~2009年6月30日

データに関しては、私の方で用意しているものと【勝利の方程式】側で用意しているものと若干違う可能性があります。単純つなぎ足、修正つなぎ足等の違いもありますが、データ・ベンダーの質やデータ管理の違いもあるからです。同じ取引所から流しているデータだから、データは全て一致するはずだって?それは理想論で、膨大なデータが全て一致するということはないでしょう。私の仕事がデータ管理のみだったら極限まで正確なデータを追及するでしょうが、そこまで合わせるのには限界があります。
移動平均線を使っていることに関しては、特にコメントする気はありません。システム構築を説明するのに代表的なインディケーターです。深く切り込んで行きたいところは、そのシステム構築プロセスと移動平均線をよりうまく生かせるような工夫が【勝利の方程式】でどのように見られるか、です。
☆勝利の方程式と当ブログのシミュレーションルールの違い
デイトレードシステムに関して、【勝利の方程式】では、大引けになると一旦手仕舞いを行い、シグナルが継続する場合は次の日の一本目を様子見してから二本目で再建玉を行っています。当ブログも同じような方法で行う予定ですが、もしかしたら、一本目から再建玉を行うかもしれません。プログラムの手間を考慮してから判断したいと思います。

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