究極のリスク管理

究極のリスク管理とは、最悪のシナリオを想定するということ。

投資及びトレードにはリスクがつきまとうため、リスク管理をしっかりと計測しなくてはいけない。というのは当然として、さて究極のリスクとは何でしょうか。

予想最大損失額と言われるVaR(バリュー・アット・リスク)や、勝率と平均損益を組み合わせたリスクリワードレシオ(ペイオフレシオ)等もありますが、要するに究極のリスク管理というのは口座が吹っ飛ぶか吹っ飛ばないかということに帰結します。レバレッジをかけて口座資金以上の取引をしていた場合はそれ以上の損失が発生する可能性もありますが、結局のところ口座資金額が最大のリスク金額と思っておけばいいでしょう。

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