相関係数1とヘッジの幻想

投資 システック
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お久しぶりです。
共分散の問題点をクリアする意味で相関係数が出てきたので、ヘッジ銘柄として2倍しても加算しても減算しても、
相関係数は変化はしないということですよね?
確かに単純に差で行うととんでも無いことになりますね。
サルサさん
お久しぶりです。相関だけでヘッジすることはないと思うのですが、大きな勘違いとしてやってしまう可能性もあるかと思いまして今回取り上げてみました。相関は奥が深くてやりがいがあると思います。