相関を低くさせるシステムのメリット

既存ポートフォリオの相関を低くさせるシステムのメリットについて考えたいと思います。損益がトントンくらいのシステムがあったとしても他のシステムと比較して相関を低くさせるものであれば、システムとしてポートフォリオに組み込むメリットがあるというのが今回のお話です。主軸システムが不在では意味がありませんが、主軸システムが右肩上がりであると仮定してその凹凸を小さくするように補完する形でリスクを減らしていくべきだということです。もちろんここでいう主軸システムは一つでなくシステムの集合体でもかまいません。相関係数が-0.96で、3:7の比率でのシステムの組み合わせを図示しますので参考にして下さい。