渦巻きインディケーター(Vortex Indicator)

システムトレーダー専門雑誌の昨年の一月号に面白い記事がありましたので紹介します。シンプルなインディケーターで、トレンドの方向性を示すDMI(Directional Movement Index)に似たような指標です。DMIとは、+DMは当日の高値と前日の高値の差を算出し、負の値は考慮せず0とします。同様に、-DMは前日の安値と当日の安値の差を算出し、正の値は考慮せず0とします。(つまり、-DMは切り下げ方向を考慮する。)

渦巻きインディケーターである+VMは当日の高値と前日の安値の絶対値を算出し、-VMは当日の安値と前日の高値の絶対値を算出します。大きな違いは、DMでは高値を切り上げないときはゼロとして切り上げた場合のみを採用する一方、VMでは高値安値の絶対値を採用するというところです。

渦巻きインディケーターは、安値から次の日の高値を計測した値となりますので、よりシンプルな作りとなっています。渦巻きインディケーターと名付けているのは+VMと-VMが交差する様子を表現しているためです。ストラテジーを組むには、DMIの基本公式を参考にしてもいいのですがせっかくですからオリジナルなアイデアを取り入れるのも面白いと思います。

日経平均株価の直近データを使用

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