標準化をして大局をつかむ

プライスを具体的に加工する方法として標準化というものが考えられます。これは、取引対象銘柄によって価格水準が違うのは明らかであるからです。例えば、システムトレーダーにとって、対象商品がオイルでも日経平均でも生牛でも落とし込むと全ては数字によって表現されます。ですから、それらの比較をするのには物差しを一つにするという意味で標準化をするということが考えられるのです。

その標準化の方法は特に決まっているわけではないのでオリジナルの手法を用いて自分自身にとってわかりやすく加工するのがよいでしょう。現在考えているのは、月間の営業日数に近い数字でキリの良い20をサンプル数とし、価格水準を現在値を100として標準化、最小二乗法による傾きと標準偏差で切り分けるとよいかもしれないと考えています。あとは新高安更新の情報等あればいいかもしれませんね。そのようなテーブルを作って並べてみると新しいアイデアが思い浮かぶかもしれません。