株式長期投資とシステムトレード

システムトレードは長期戦略に基づいたストラテジーに「投資」しているのであって、本来の意味でのアクティブトレーダーではない。ということをお伝えしていますが、様々なトレーダー及び個人投資家と交流をして、究極のシステムトレードは長期投資ではないかと思うようになってきました。

参考ブログはこちらです。

個人投資家との対話

本来、システムトレーダーの言い分としては場中に余計な判断を入れたくないというのがあります。いらぬ情報に踊らされて大多数のマーケット参加者と同調してしまい波に溺れてしまうことを排除したいのです。そういう考えももちろんありますが、やはり、知らぬ間に儲かっているという感覚のほうがもっと自分自身のマインドに訴えかけてくるかと思われます。

究極のシステムトレードは稼働していることすら忘れることです。ここまでいけば達人ですが、株式長期投資はそのような達人的行動も可能ですし、実際にそのように振る舞っている人もいます。株式長期投資保有はコストも全くと言っていいほどかかりませんし断然効率的と言えるでしょう。ウォーレンバフェットの投資戦略が当てはまります。ただし、短期的な変動は避けられない、倒産リスクがあるというところは確かに残る問題点だと思っております。

システムトレードはその技術を極めれば短期的な損益の変動を抑えることが可能でしょう。しかし、長く続くかどうかはマーケットのレジームチェンジ(大幅な体制、ルール変更)もあり、難しい部分もあります。その補完として、システムトレードと株式長期投資のポートフォリオというのは大変親和性のある組み合わせでおすすめできる戦略ではないかと思います。

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