最適化の罠

最適化をしてはいけないとトレーディングシステム関連の本にはよく書かれてあります。過剰な最適化はもちろんしてはいけないと思いますが、最適な数値を探し出すことはするべきであるとも思います。あるシステムで、Topix先物ではうまくいくのに、日経225先物では数値を変えないとうまくいかないということはよくあります。最も機能しそうな数値を探すというよりは、今後機能するべきであろう数値を探すことが大事です。探し出した数値で、さらに違う銘柄にフィードバックして検証するのもよいアイデアだと思います。

例えば、Topix先物は10日移動平均が良いが日経225先物は20日移動平均線が良い。と口で説明できるのであればコンセプトはしっかり残っていますので大丈夫だと思います。

参考ブログ:システム・ポートフォリオの最適化

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。