最適化をしてはいけないとトレーディングシステム関連の本にはよく書かれてあります。過剰な最適化はもちろんしてはいけないと思いますが、最適な数値を探し出すことはするべきであるとも思います。あるシステムで、Topix先物ではうまくいくのに、日経225先物では数値を変えないとうまくいかないということはよくあります。最も機能しそうな数値を探すというよりは、今後機能するべきであろう数値を探すことが大事です。探し出した数値で、さらに違う銘柄にフィードバックして検証するのもよいアイデアだと思います。
例えば、Topix先物は１０日移動平均が良いが日経225先物は２０日移動平均線が良い。と口で説明できるのであればコンセプトはしっかり残っていますので大丈夫だと思います。
参考ブログ：システム・ポートフォリオの最適化
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システムトレードの検証とパフォーマンス分析
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