日足レンジに関するトレーディングメモ

ふと気付いたことをメモし、すぐに検証にとりかかるということを徹底すればよいのですが、実生活には様々な制約が存在するので理論通りにはいかないものですね。
>実生活には様々な制約が存在するので理論通りにはいかないものですね。
=まことしやかに難しく書いていますが、肩が凝って疲れたので明日にしようとか、お腹が空いたので何か食べようとか、コーヒー飲みたいとかしょうもないことです。残念ながら自然欲求は少なからず誰にでも存在しますが、そのコントロールが大事ですね。全てを排除するのは不可能ですし、そんなことをすれば人生が破綻してしまいますが、だからといって休憩ばかりしてはいけないと思っています。
今、思いついたことをメモしておきます。日足で考えて下さい。経験上、また、巷でよく言われていることですが、相場の上下を予想するのはほぼ不可能だということをよく耳にします。確かに、上下予想というのは各自の資産変動に直結しますので、最も大事な予想ではあるもののこれだけを追い求めるのは危険なbetだと思います。まあ、全て市場参加者の事前調査を行い、買う量が売る量より大きければ上がることは確実だと思いますが、そんな調査は不可能ですし、嘘をつかれたら元も子もありません。
一方、レンジ、ボラティリティ等の変動幅は多少予測可能だということも言われています。かなり乱高下が激しいときは、恐らく今日も荒れるだろうとか、全く動きがないときは今日もあまり動かないのでは・・・?と、皆さんも何となく納得していただける事象かと思います。
また、上昇と下落の心理的な意味合いも違ってきますよね。下落の方が上昇よりも早いとも言われていますが、ある範囲での実証研究で確かに下落の方が上昇よりも早いという結果も出ています。
以上の空想を元に、少し戦略を考えてみます。適当な期間、ここで30日くらいでいいと思うのですが、高値-始値、始値-安値の30日間を見てみます。ちなみにツッコミがあると思いますので最初に断っておきますが、ラリーウィリアムズのGSV戦略と似通っています。
さて、それぞれ高値-始値、始値-安値の30日分のデータが揃いましたが、これでそれぞれ標準偏差を算出してみます。もちろん、正規分布に従っているという確証がないですので、次の日のレンジはこの値の●●%に入るだろうと言うつもりは全くありません。結局は、価格が動けば儲かるというのがトレーダーですので、ここは素直にレンジが広がれば儲かるという方向でブレイクアウトを考えましょう。また、マーケットが動き始める日の見極めを大切にしたいものです。どうしても平均をとるとラグが生じます。直近の大きな変動も考慮に入れたほうがいいかもしれません。
簡単なモデルはこちらです。平均でも中央値でも、レンジの何倍でも適当に取ればいいと思いますが、あまり抽象的すぎても何を言っているかわからなくなりますので具体的な数値をいれて例に取ってみます。

例、高値-始値
前日の高値-始値が高値-始値の30日期間の平均+高値-始値の標準偏差より大きい時、
買いブレイクアウト戦略を検討する。

ただし、前日の高値-始値が高値-始値の30日期間の平均+高値-始値の標準偏差より大きい時、前日の変動が前々日の終値と比べて1%以下の上昇ならば取引をしない。

と、適当な直近値の状況フィルタを付け加えるのもよろしいかと思います。
裏をかく場合もありますので結果をみてないとこれがうまくいくかどうかわかりません。このバックテスト検証は、うまく行くかもしれないというストラテジーの検証と違い、一体どういう統計的なバイアスがあるのかな?と調べるような感覚です。いずれにせよ、高値-始値の期間平均±高値-始値の標準偏差●倍、始値-安値の期間平均±始値-安値の標準偏差倍を使って何か法則が見つかるかもしれない、というのが今日お伝えしたいことでした。こういうのはExcelで十分ですね。

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