日付ユニバース -全体セットアップ条件に、日付を導入-

今朝方はFOMCの発表があり、相場が動きました。売買を見送る人、システム売買を止める人、もしくは裁量でトレードをする人、この日を狙って上下に賭ける人がいるかと思いますが、いずれにしても特異日であるということは確かだと思います。

機関投資家ができない取引手法、個人が考えもつかない手法というところで、この日付ユニバースの考え方を導入したいと思っております。これはどういうことかというと、簡単な例では「木曜日」を前提条件として、その日以外の取引を考慮しないという考え方です。

曜日フィルタと違う点は、ストラテジーをセットした上で曜日毎に分類してフィルタリングするという作業が逆であるということ。

あとは、曜日を前提条件にするということは実は結構やっている人もいて珍しくないが、特定日を抜き出して前提条件にするというのは珍しいということです。

方法としては7年のバックテストデータがあるとして、7年×250営業日の10%くらいの取引可能な日付は統計的に欲しいところです。(=135日)

今回のアイデアとしては、FOMC当日と前日くらいのデータを前提条件にして、その日に絶対に取引をすると仮定してストラテジーを組むことです。その他、アメリカと日本の祝日を考慮した日付ユニバースもあっていいかもしれません。米雇用統計や他の経済指標発表日を組み合わせることで必要日数を満たす方法もあるでしょう。それぞれ日の特徴があるわけですから、前提条件で既に日付を固定するという考え方はありと言えばありです。ある一定の時間のみを抽出するという考え方もこれに近いです。

まだ仮説段階ですが、徐々に進めていきたいと思います。

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